瑞银近期发布的一篇研究报告引起华尔街关注。瑞银称，股票期权定价显示，当前美国股票平均隐含波动达到了5%，这一水平达到了自新冠疫情以来的最高。值得注意的是，2020年新冠疫情引发市场恐慌时，标普500指数对应的VIX波动率指数曾飙升至82.69，而当前5%的隐含盈利波动虽绝对值低于VIX的恐慌阈值，但却精准反映了企业盈利层面的不确定性已达到同类极端时期水平——毕竟 VIX更多衡量整体市场波动，而隐含...
网页链接瑞银近期发布的一篇研究报告引起华尔街关注。瑞银称，股票期权定价显示，当前美国股票平均隐含波动达到了5%，这一水平达到了自新冠疫情以来的最高。值得注意的是，2020年新冠疫情引发市场恐慌时，标普500指数对应的VIX波动率指数曾飙升至82.69，而当前5%的隐含盈利波动虽绝对值低于VIX的恐慌阈值，但却精准反映了企业盈利层面的不确定性已达到同类极端时期水平——毕竟 VIX更多衡量整体市场波动，而隐含...
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